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嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金2016第三季度报告 ...

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吃土小白

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发表于 2017-10-24 14:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
原标题:嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金2016第三季度报告
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2016年10月25日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止。
§2 基金产品概况

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

图:嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年12月7日至2016年9月30日)
注:本基金基金合同生效日2015年12月7日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:(1)基金经理任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计1次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年三季度,A股市场窄幅震荡,市场波动幅度和波动率显著下降。在没有明显场外资金进入的情况下,存量资金博弈剧烈,投资者参与热情逐渐下降,使得风险偏好和市场估值水平均难以大幅提升,而另一方面,相对充裕的流动性也给予市场一定支撑,使得市场向下调整幅度较小,在个股分化剧烈的情况下,各类投资热点此起彼伏,切换快速。行业和风格方面,行业分化相对较大,受地产销售量价齐升的影响,相关行业涨幅较大,同时估值偏高板块仍处于估值消化过程中。在各板块和主题中,保险资金举牌概念股,特别是相关地产股票成为市场资金追逐的热点。房地产、家电、建材和煤炭等行业涨幅居前,而计算机、有色、国防军工和传媒等行业跌幅相对较大。
本基金始终依据腾讯自选股等相关数据,深入挖掘用户的选股行为模式,同时发挥嘉实基金的量化研究优势,结合价值、成长、流动性等传统金融数据指标,选取成长性较好的优质公司,剔除基本面和流动性较差的股票,最终构建大数据组合。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.070元;本报告期基金份额净值增长率为4.90%,业绩比较基准收益率为3.10%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末,本基金未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末,本基金未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末,本基金未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

§6 开放式基金份额变动
单位:份

注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
(1) 中国证监会核准嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金设立的文件;
(2)《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合同》;
(3)《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金招募说明书》;
(4)《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金托管协议》;
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(6) 报告期内嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金公告的各项原稿。
8.2 存放地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
8.3 查阅方式
(1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2016年10月25日
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